Le palais Masséna date de 1898. Cette villa est due à l'architecte danois Hans-Georg Tersling (1857-1920), avec un style néo-classique Le prince Victor Masséna, duc de Rivoli et prince d'Essling, petit-fils du maréchal Niçois André Masséna, en fait sa résidence d'hiver.
La villa Masséna fut donnée à la ville de Nice après la Première Guerre Mondiale par l'héritier du prince Victor d'Essling, à condition que la ville en fasse un musée sur l'histoire locale.
Le palais Masséna, se trouve entre le Négresco et l'hôtel West End, et donne sur la promenade des Anglais.

Outre les collections exposées, la villa Masséna possède un décor intérieur remarquable.

Autour de la villa Masséna sont aménagés des jardins dessinés et créés intialement par Edouard André en 1899. Ces jardins se composent de trois parties :
- la cour d'honneur au nord, avec deux hémicycles qui longent les voies d'accès, ornés de plantes arbustives (pittosporum, osmanthus).
- le jardin français côté est qui abrite des espèces décoratives persistantes (lauriers sauces, osmanthus, rosiers...)
- le grand parterre au sud de la villa dont la disposition est inspirée des composition anglaises.